PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRW с BUFZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 12.59% vs 14.14% for BUFZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. APRW charges 0.74%/yr vs 1.05%/yr for BUFZ.

Доходность

Сравнение доходности APRW и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью 4.98%.

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

BUFZ

1 день
-0.21%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRW и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%7.06%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		4.98%11.05%11.48%8.75%

Correlation

The correlation between APRW and BUFZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between APRW and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRW и BUFZ

Секторы
APRW
BUFZ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

APRW
36.2%
BUFZ
36.2%

Финансовые услуги

APRW
11.9%
BUFZ
11.9%

Коммуникационные услуги

APRW
10.9%
BUFZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRW
10.1%
BUFZ
10.1%

Здравоохранение

APRW
8.4%
BUFZ
8.4%

Промышленность

APRW
8.1%
BUFZ
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRW
4.9%
BUFZ
4.9%

Энергетика

APRW
3.5%
BUFZ
3.5%

Коммунальные услуги

APRW
2.3%
BUFZ
2.3%

Недвижимость

APRW
1.9%
BUFZ
1.9%

Сырьевые материалы

APRW
1.8%
BUFZ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с IVVBBUFZ с FFEBBUFZ с PBAPBUFZ с BGLD

Доходность на риск

APRW vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWBUFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
2.73

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.87
4.15

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.57

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.82

4.05

+12.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.04

21.94

+64.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 4.83, что выше коэффициента Шарпа BUFZ равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

2.73

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.96

-0.81

Просадки

Сравнение просадок APRW и BUFZ

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и BUFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRWBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-10.14%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-3.51%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.21%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.64%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.65%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и BUFZ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.60%, в то время как у FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRWBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.77%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

4.02%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

5.21%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

7.33%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

7.33%

-0.92%

Сравнение комиссий APRW и BUFZ

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и BUFZ

Ни APRW, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRW and BUFZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFZ has higher volatility (0.77%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs BUFZ's -10.14%.

On 1-year performance, BUFZ leads with 14.14% vs 12.59% for APRW. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFZ has performed better with a 14.14% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.

APRW and BUFZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 1.05% for BUFZ.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRW и BUFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор