PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

APRT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.23%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий APRT и ISWN

APRT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

APRT vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.86

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.61

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

6.68

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.00

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.04

+1.04

Корреляция

Корреляция между APRT и ISWN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и ISWN

APRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и ISWN

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-32.35%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-9.63%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-32.35%

+17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.11%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-16.57%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.32%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и ISWN

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 3.02%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.13%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

8.60%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

11.81%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

11.47%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

11.40%

-1.00%