Сравнение APRT с FEBP
APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRT returned 16.69% vs 15.52% for FEBP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APRT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности APRT и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRT показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью 7.42%.
APRT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 10.58%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRT и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 10.58% | 7.99% | 13.51% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 7.42% | 12.06% | 11.40% |
Correlation
The correlation between APRT and FEBP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between APRT and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRT vs. FEBP — Ранг доходности на риск
APRT
FEBP
Сравнение APRT c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRT | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.54 | 2.53 | +8.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.29 | 13.55 | +35.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRT и FEBP
Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRT | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -12.11% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -6.16% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.21% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.91% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.15% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRT и FEBP
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 1.26%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRT | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 8.11% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 9.72% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 10.53% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.23% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 10.23% | -0.01% |
Сравнение комиссий APRT и FEBP
APRT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRT и FEBP
Ни APRT, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, APRT and FEBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBP has higher volatility (8.11%) compared to APRT (1.26%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, APRT leads with 16.69% vs 15.52% for FEBP. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRT has performed better with a 16.69% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for APRT.
APRT and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for APRT and 0.50% for FEBP.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRT и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор