PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRT с FAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while FAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. APRT is actively managed, while FAPR is passively managed. Over the past 5 years, APRT returned 10.64%/yr vs 8.95%/yr for FAPR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. APRT charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for FAPR.

Доходность

Сравнение доходности APRT и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью 5.18%.

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

FAPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.07%
1 год
12.66%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRT и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%7.53%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		5.18%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%

Correlation

The correlation between APRT and FAPR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.93

The correlation between APRT and FAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRT и FAPR

Секторы
APRT
FAPR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

APRT
36.2%
FAPR
36.2%

Финансовые услуги

APRT
11.9%
FAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

APRT
10.9%
FAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRT
10.1%
FAPR
10.1%

Здравоохранение

APRT
8.4%
FAPR
8.4%

Промышленность

APRT
8.1%
FAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRT
4.9%
FAPR
4.9%

Энергетика

APRT
3.5%
FAPR
3.5%

Коммунальные услуги

APRT
2.3%
FAPR
2.3%

Недвижимость

APRT
1.9%
FAPR
1.9%

Сырьевые материалы

APRT
1.8%
FAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с OCTTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с DNOV

Доходность на риск

APRT vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTFAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
3.37

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
5.48

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.75

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.06

11.10

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.68

48.99

+16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPR равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

3.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.87

+0.24

Просадки

Сравнение просадок APRT и FAPR

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и FAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRTFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-15.96%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.15%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-11.64%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-15.96%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.25%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.71%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.26%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и FAPR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 1.01%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRTFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.43%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.83%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

3.79%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

10.49%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

10.43%

-0.14%

Сравнение комиссий APRT и FAPR

APRT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и FAPR

Ни APRT, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRT and FAPR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPR has higher volatility (1.43%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs FAPR's -15.96%.

On 5-year performance, APRT leads with 10.64% vs 8.95% for FAPR. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.64% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for FAPR.

APRT and FAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRT is categorized as Options Trading, while FAPR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for APRT and 0.85% for FAPR.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRT и FAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор