PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

APRT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%15.88%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий APRT и CAOS

APRT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

APRT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.69

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.97

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.83

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

1.38

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.69

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.27

-0.27

Корреляция

Корреляция между APRT и CAOS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и CAOS

Ни APRT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и CAOS

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-3.60%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-3.60%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.90%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.18%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.74%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

1.30%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

4.68%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

4.37%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

4.37%

+6.03%