PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

APRP и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и IVVM

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий APRP и IVVM

И APRP, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

APRP vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.96

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.48

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.38

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

7.89

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.96

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.24

-0.20

Корреляция

Корреляция между APRP и IVVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и IVVM

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок APRP и IVVM

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-11.62%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.29%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.96%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.63%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и IVVM

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 1.98%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.76%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

6.03%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

12.91%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

9.83%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

9.83%

-0.07%