PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

APRP и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и IVVB

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий APRP и IVVB

И APRP, и IVVB имеют комиссию равную 0.50%.

APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

APRP vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.49

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.57

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

7.14

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.00

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.04

0.00

Корреляция

Корреляция между APRP и IVVB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и IVVB

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок APRP и IVVB

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, примерно равная максимальной просадке IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-13.08%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.90%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.75%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.66%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.51%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и IVVB

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 1.98%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.68%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

6.26%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

10.63%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

9.47%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

9.47%

+0.29%