PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с GTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с GTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и WisdomTree Target Range Fund (GTR).

APRP и GTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и GTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и WisdomTree Target Range Fund (GTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и GTR

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		0.11%12.90%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у GTR с доходностью 0.11%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTR

1 день
0.25%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.85%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

WisdomTree Target Range Fund

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH
Часто сравнивают с GTR:
GTR с QQQGTR с ACIOGTR с SPYGTR с VOOGTR с MORTGTR с APRHGTR с APRD

Сравнение комиссий APRP и GTR

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GTR в 0.70%.

GTR
WisdomTree Target Range Fund
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. GTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c GTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и WisdomTree Target Range Fund (GTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPGTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.89

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.03

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

8.45

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. GTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и GTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPGTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.30

+0.77

Корреляция

Корреляция между APRP и GTR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и GTR

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.

TTM2025202420232022
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%

Просадки

Сравнение просадок APRP и GTR

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки GTR в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и GTR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPGTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-21.44%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.34%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.77%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-8.95%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.76%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и GTR

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у WisdomTree Target Range Fund (GTR) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPGTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.86%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

7.58%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

11.54%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

10.92%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

10.92%

-1.17%