PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

APRP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и CAOS

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий APRP и CAOS

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.69

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.97

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.83

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

1.38

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.69

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.27

-0.23

Корреляция

Корреляция между APRP и CAOS составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и CAOS

Ни APRP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и CAOS

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-3.60%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-3.60%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.90%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.18%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и CAOS

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.74%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.30%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

4.68%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

4.37%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

4.37%

+5.39%