PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

APRP и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и BUFZ

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD

Сравнение комиссий APRP и BUFZ

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.83

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.72

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

9.83

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.71

-0.64

Корреляция

Корреляция между APRP и BUFZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и BUFZ

Ни APRP, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и BUFZ

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-10.14%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.98%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.68%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и BUFZ

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.82%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

4.14%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

9.49%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

7.49%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

7.49%

+2.26%