Сравнение APRH с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
APRH и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности APRH и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRH и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 0.87% | 5.84% | 6.91% | 6.96% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.13% | 6.65% | 9.98% | 4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.13%.
APRH
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRH и BALT
APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
APRH vs. BALT — Ранг доходности на риск
APRH
BALT
Сравнение APRH c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.29 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.91 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 12.79 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.70 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между APRH и BALT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и BALT
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.55% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRH и BALT
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRH | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -4.89% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -3.48% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.05% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.35% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.52% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и BALT
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеют волатильность 0.59% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRH | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.61% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.84% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 4.48% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 3.36% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 3.36% | +1.26% |