PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRH с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. APRH is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 3 years, APRH returned 7.42%/yr vs 8.12%/yr for ISWN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. APRH charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности APRH и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APRH показывает доходность 4.49%, а ISWN немного ниже – 4.28%.

APRH

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.02%
1 год
7.82%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRH и ISWN

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		4.49%5.84%6.91%6.96%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%0.61%

Correlation

The correlation between APRH and ISWN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов APRH и ISWN

Секторы
APRH
ISWN

Технологии

33.6%
10.3%

Финансовые услуги

12.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.7%

Здравоохранение

9.5%
10.6%

Промышленность

8.5%
19.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.7%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

2.5%
4.0%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
5.9%

Технологии

APRH
33.6%
ISWN
10.3%

Финансовые услуги

APRH
12.4%
ISWN
1.6%

Коммуникационные услуги

APRH
10.5%
ISWN
4.5%

Потребительский циклический сектор

APRH
10.0%
ISWN
7.7%

Здравоохранение

APRH
9.5%
ISWN
10.6%

Промышленность

APRH
8.5%
ISWN
19.8%

Потребительский защитный сектор

APRH
5.3%
ISWN
6.7%

Энергетика

APRH
4.0%
ISWN
4.0%

Коммунальные услуги

APRH
2.5%
ISWN
4.0%

Недвижимость

APRH
2.0%
ISWN
1.9%

Сырьевые материалы

APRH
1.9%
ISWN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с APRH:
APRH с SAUGAPRH с APRDAPRH с XMARAPRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с AAPRAPRH с AMDY
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

APRH vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.09

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
1.60

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.20

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

1.38

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

4.67

+17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.09

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.01

+1.69

Просадки

Сравнение просадок APRH и ISWN

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRHISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-32.35%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-9.63%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-13.77%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-4.03%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-16.17%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.85%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и ISWN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.55%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRHISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

4.67%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

10.10%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

12.20%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

11.67%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

11.57%

-7.01%

Сравнение комиссий APRH и ISWN

APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и ISWN

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности ISWN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.35%5.49%6.87%5.90%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

APRH and ISWN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to APRH (0.55%). In terms of maximum drawdown, APRH dropped -5.87% vs ISWN's -32.35%.

On 3-year performance, ISWN leads with 8.12% vs 7.42% for APRH. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, APRH has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISWN has performed better with a 8.12% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for APRH.

APRH has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 2.82% for ISWN.

They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for APRH and 0.49% for ISWN.

APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRH и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор