Сравнение APRH с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
APRH и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности APRH и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRH и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 0.87% | 5.84% | 6.91% | 6.96% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
APRH
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRH и ISWN
APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
APRH vs. ISWN — Ранг доходности на риск
APRH
ISWN
Сравнение APRH c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.86 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.61 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.68 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | -0.04 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между APRH и ISWN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и ISWN
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности ISWN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.55% | 5.49% | 6.87% | 5.90% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок APRH и ISWN
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRH | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -32.35% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -9.63% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -7.11% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -16.57% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.32% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и ISWN
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.59%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRH | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 6.13% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 8.60% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 11.81% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 11.47% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 11.40% | -6.78% |