Сравнение APRH с SAUG
APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) and SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRH returned 7.22% vs 18.71% for SAUG. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APRH charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for SAUG.
Доходность
Сравнение доходности APRH и SAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 9.82%.
APRH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.44%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.65%
SAUG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.53K | $147.60K | $172.09K | |
| $97.62K | $117.50K | $122.51K |
Сравнение доходности по годам APRH и SAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.66% | 5.84% | 6.91% | 3.08% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 9.82% | 8.23% | 11.08% | 6.37% |
Correlation
The correlation between APRH and SAUG is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between APRH and SAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRH vs. SAUG — Ранг доходности на риск
APRH
SAUG
Сравнение APRH c SAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRH | SAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 4.59 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 17.44 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRH и SAUG
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и SAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRH | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -14.62% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -4.10% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.12% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.08% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и SAUG
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что APRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRH | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.38% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 5.06% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 8.51% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 11.48% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 11.48% | -7.01% |
Сравнение комиссий APRH и SAUG
APRH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и SAUG
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как SAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.87% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRH and SAUG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRH has higher volatility (0.54%) compared to SAUG (0.38%). In terms of maximum drawdown, APRH dropped -5.87% vs SAUG's -14.62%.
On 1-year performance, SAUG leads with 18.71% vs 7.22% for APRH. On fees, APRH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SAUG has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 18.71% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.
APRH has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for SAUG.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for APRH and 0.90% for SAUG.
APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRH и SAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор