Сравнение APRH с SAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).
APRH и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APRH и SAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRH и SAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 0.87% | 5.84% | 6.91% | 3.04% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.92% | 8.23% | 11.08% | 6.26% |
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 0.92%.
APRH
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAUG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRH и SAUG
APRH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.
Доходность на риск
APRH vs. SAUG — Ранг доходности на риск
APRH
SAUG
Сравнение APRH c SAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | SAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.71 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.71 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.94 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.85 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между APRH и SAUG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и SAUG
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как SAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.55% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRH и SAUG
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и SAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRH | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -14.62% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -8.35% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.44% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.38% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.79% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и SAUG
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.59%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRH | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 3.60% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 6.53% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 12.71% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 12.11% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 12.11% | -7.49% |