PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

APRH и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и MAYW

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		1.07%5.84%6.91%6.09%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

APRH

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с APRH:
APRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с AMDYAPRH с AMZPAPRH с APRDAPRH с PBJAAPRH с SAUG
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JULTMAYW с JUNT

Сравнение комиссий APRH и MAYW

APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAYW в 0.74%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

APRH vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

9.36

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между APRH и MAYW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и MAYW

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как MAYW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.54%5.49%6.87%5.90%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRH и MAYW

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-7.93%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-7.12%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.25%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.43%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.13%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и MAYW

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.54%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.23%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

9.21%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

6.69%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

6.69%

-2.07%