PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRH с XMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRH returned 7.42%/yr vs 11.18%/yr for XMAR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRH charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.

Доходность

Сравнение доходности APRH и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 6.65%.

APRH

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.02%
1 год
7.82%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRH и XMAR

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		4.49%5.84%6.91%6.96%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		6.65%10.30%10.10%8.26%

Correlation

The correlation between APRH and XMAR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.65

The correlation between APRH and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRH и XMAR

Секторы
APRH
XMAR

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

APRH
33.6%
XMAR
36.2%

Финансовые услуги

APRH
12.4%
XMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

APRH
10.5%
XMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRH
10.0%
XMAR
10.1%

Здравоохранение

APRH
9.5%
XMAR
8.4%

Промышленность

APRH
8.5%
XMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRH
5.3%
XMAR
4.9%

Энергетика

APRH
4.0%
XMAR
3.5%

Коммунальные услуги

APRH
2.5%
XMAR
2.3%

Недвижимость

APRH
2.0%
XMAR
1.9%

Сырьевые материалы

APRH
1.9%
XMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с APRH:
APRH с SAUGAPRH с APRDAPRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с AAPRAPRH с ISWNAPRH с AMDY
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с GMAYXMAR с AAPRXMAR с MSTQXMAR с IMARXMAR с ARLU

Доходность на риск

APRH vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHXMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
4.31

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
7.46

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

2.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

8.76

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

66.63

-44.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

4.31

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

2.13

-0.43

Просадки

Сравнение просадок APRH и XMAR

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и XMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRHXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-7.29%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-1.48%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-7.29%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.16%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.30%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.19%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и XMAR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.55%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRHXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.58%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.40%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.01%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

5.55%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

5.55%

-0.99%

Сравнение комиссий APRH и XMAR

APRH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и XMAR

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.35%5.49%6.87%5.90%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRH and XMAR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAR has higher volatility (0.58%) compared to APRH (0.55%). In terms of maximum drawdown, APRH dropped -5.87% vs XMAR's -7.29%.

On 3-year performance, XMAR leads with 11.18% vs 7.42% for APRH. On fees, APRH is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMAR has performed better with a 11.18% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.

APRH has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.00% for XMAR.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for APRH and 0.85% for XMAR.

XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRH и XMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор