Сравнение APRH с XSEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP).
APRH и XSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APRH и XSEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRH и XSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 1.07% | 5.84% | 6.91% | 6.96% |
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | -0.84% | 8.94% | 8.41% | 10.43% |
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у XSEP с доходностью -0.84%.
APRH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSEP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRH и XSEP
APRH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XSEP в 0.85%.
Доходность на риск
APRH vs. XSEP — Ранг доходности на риск
APRH
XSEP
Сравнение APRH c XSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | XSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 7.38 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | XSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между APRH и XSEP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и XSEP
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как XSEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.54% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRH и XSEP
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки XSEP в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и XSEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRH | XSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -9.21% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -7.16% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.74% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.56% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.18% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и XSEP
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRH | XSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.79% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 4.28% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 9.39% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 7.14% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 7.14% | -2.52% |