PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APP с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APP и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.


APP

1 день
3.80%
1 месяц
2.39%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
36.29%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APP и SPRX


2026 (YTD)20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation
-26.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%49.88%
SPRX
Spear Alpha ETF
43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%

Correlation

The correlation between APP and SPRX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between APP and SPRX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AppLovin Corporation

Spear Alpha ETF

Доходность на риск

APP vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APP c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


APPSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

4.23

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

13.10

-11.88

APP vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APP и SPRX

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и SPRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APPSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-51.21%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-24.21%

-25.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-42.12%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-5.87%

-26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-17.58%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

7.80%

+17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и SPRX

AppLovin Corporation (APP) и Spear Alpha ETF (SPRX) имеют волатильность 20.54% и 19.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APPSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

19.77%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.87%

38.52%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

45.91%

+25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.84%

42.15%

+35.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.53%

42.15%

+35.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и SPRX

Ни APP, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы


APP and SPRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (20.54%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs SPRX's -51.21%.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор