Сравнение APP с SHOP
APP (AppLovin Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs -2.79%/yr for SHOP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APP и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам APP и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 16.74% |
Correlation
The correlation between APP and SHOP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between APP and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APP:
$168.27B
SHOP:
$141.08B
APP:
$11.64
SHOP:
$1.02
APP:
42.68
SHOP:
106.25
APP:
0.13
SHOP:
0.20
APP:
27.44
SHOP:
15.39
APP:
71.20
SHOP:
11.29
APP:
$6.16B
SHOP:
$9.20B
APP:
$5.45B
SHOP:
$5.93B
APP:
$4.87B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. SHOP — Ранг доходности на риск
APP
SHOP
Сравнение APP c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.02 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.04 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и SHOP
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -84.82% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -46.71% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -46.71% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -84.82% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -39.53% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -28.23% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 22.27% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и SHOP
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 15.38% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 43.41% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 57.03% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 65.55% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 59.07% | +18.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и SHOP
Ни APP, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APP and SHOP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs SHOP's -84.82%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор