Сравнение APP с IXC
APP (AppLovin Corporation) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 5 years, APP returned 50.33%/yr vs 19.64%/yr for IXC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%.
APP
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 20.17%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 184.42%
- 5 лет*
- 50.33%
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам APP и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -15.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
IXC iShares Global Energy ETF | 32.22% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 15.56% |
Correlation
The correlation between APP and IXC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between APP and IXC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. IXC — Ранг доходности на риск
APP
IXC
Сравнение APP c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APP | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 5.00 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 15.10 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APP | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.58 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок APP и IXC
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -67.88% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -9.66% | -40.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -19.06% | -37.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -24.93% | -66.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.19% | -4.84% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -17.48% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.17% | 3.20% | +21.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и IXC
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 21.08% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.08% | 7.50% | +13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 15.42% | +43.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 18.75% | +52.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.78% | 23.50% | +54.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 26.85% | +50.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и IXC
APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
APP and IXC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.08%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор