Сравнение APP с BTC-USD
APP (AppLovin Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, APP returned 51.05%/yr vs 13.47%/yr for BTC-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -22.76%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%.
APP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -15.59%
- С начала года
- -22.76%
- 1 год
- 47.54%
- 3 года*
- 167.86%
- 5 лет*
- 51.05%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
Сравнение доходности по годам APP и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -22.76% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
BTC-USD Bitcoin | -27.93% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -26.62% |
Correlation
The correlation between APP and BTC-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
APP
BTC-USD
Сравнение APP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.82 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.34 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и BTC-USD
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -85.30% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -53.08% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -53.08% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -76.67% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.06% | -49.44% | +20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -42.53% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 31.20% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и BTC-USD
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | 9.25% | +12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 34.87% | +25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 35.75% | +36.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.96% | 43.96% | +34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.43% | 56.32% | +21.11% |
Часто задаваемые вопросы
APP and BTC-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.41%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs BTC-USD's -85.30%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор