Сравнение APP с BTC-USD
APP (AppLovin Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs 10.30%/yr for BTC-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APP показывает доходность -26.28%, а BTC-USD немного выше – -25.06%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам APP и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -26.62% |
Correlation
The correlation between APP and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
APP
BTC-USD
Сравнение APP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.74 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.28 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и BTC-USD
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -85.30% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -51.21% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -51.21% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -76.67% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -47.43% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -42.37% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 35.28% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и BTC-USD
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 12.10% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 34.64% | +24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 35.63% | +35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 44.55% | +33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 56.61% | +20.92% |
Часто задаваемые вопросы
APP and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to BTC-USD (12.10%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs BTC-USD's -85.30%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор