Сравнение APOG с AMZN
APOG (Apogee Enterprises, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. APOG operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, APOG returned 0.17%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APOG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APOG показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции APOG уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 0.17% против 21.29% соответственно.
APOG
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 0.17%
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам APOG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 4.06% | -47.77% | 35.84% | 22.81% | -5.71% | 55.23% | 0.57% | 10.89% | -33.77% | -13.72% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between APOG and AMZN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.24 |
The correlation between APOG and AMZN shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APOG:
$800.88M
AMZN:
$2.72T
APOG:
$2.51
AMZN:
$8.37
APOG:
14.85
AMZN:
29.87
APOG:
0.02
AMZN:
0.72
APOG:
0.57
AMZN:
3.65
APOG:
1.56
AMZN:
6.15
APOG:
$1.40B
AMZN:
$742.78B
APOG:
$319.47M
AMZN:
$348.59B
APOG:
$54.05M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
APOG
AMZN
Сравнение APOG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APOG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.00 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 2.39 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APOG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.72 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.66 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.57 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок APOG и AMZN
Максимальная просадка APOG за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APOG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -94.40% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -21.74% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.46% | -30.88% | -31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.46% | -56.15% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.60% | -56.15% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.50% | -9.08% | -46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.05% | -28.12% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 9.02% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOG и AMZN
Apogee Enterprises, Inc. (APOG) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что APOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APOG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 7.24% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.93% | 20.35% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 30.00% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 35.50% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.41% | 32.46% | +9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOG и AMZN
Дивидендная доходность APOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 2.84% | 2.86% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.66% | 2.37% | 2.15% | 2.11% | 1.22% | 0.93% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APOG и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apogee Enterprises, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APOG и AMZN
APOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.25M при выручке в 351.35M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
APOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 351.35M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
APOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.62M при выручке в 351.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
APOG and AMZN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APOG has higher volatility (10.27%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, APOG dropped -84.96% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APOG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор