Сравнение APOG с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APOG и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APOG и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | -6.64% | -47.77% | 35.84% | 22.81% | -8.47% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, APOG показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
APOG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -14.30%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -25.80%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- -0.62%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOG vs. GDE — Ранг доходности на риск
APOG
GDE
Сравнение APOG c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APOG | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 1.95 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | 2.47 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.77 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 10.77 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APOG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.95 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.13 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между APOG и GDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOG и GDE
Дивидендная доходность APOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 3.11% | 2.86% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.66% | 2.37% | 2.15% | 2.11% | 1.22% | 0.93% | 1.01% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APOG и GDE
Максимальная просадка APOG за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOG и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| APOG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -32.01% | -52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.13% | -22.66% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.07% | -16.07% | -44.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -7.75% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 5.84% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOG и GDE
Текущая волатильность для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) составляет 8.94%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что APOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APOG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 12.02% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.29% | 25.26% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 32.25% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.82% | 26.19% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 26.19% | +16.00% |