Сравнение APOG с GDE
APOG (Apogee Enterprises, Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, APOG returned -0.06%/yr vs 46.68%/yr for GDE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APOG и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APOG показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 9.79%.
APOG
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 0.17%
GDE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 46.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APOG и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 4.06% | -47.77% | 35.84% | 22.81% | -8.47% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 9.79% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between APOG and GDE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOG vs. GDE — Ранг доходности на риск
APOG
GDE
Сравнение APOG c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APOG | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.36 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.34 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APOG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.88 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.15 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок APOG и GDE
Максимальная просадка APOG за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOG и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APOG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -32.01% | -52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -22.66% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.46% | -22.66% | -39.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.50% | -11.17% | -44.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.05% | -7.88% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 7.26% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOG и GDE
Apogee Enterprises, Inc. (APOG) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что APOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APOG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 6.65% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.93% | 24.24% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 28.39% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 26.12% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.41% | 26.12% | +16.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOG и GDE
Дивидендная доходность APOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности GDE в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 2.84% | 2.86% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.66% | 2.37% | 2.15% | 2.11% | 1.22% | 0.93% | 1.01% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.94% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APOG and GDE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APOG has higher volatility (10.27%) compared to GDE (6.65%). In terms of maximum drawdown, APOG dropped -84.96% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APOG и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор