PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APOG с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APOG и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APOG и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
APOG
Apogee Enterprises, Inc.
-6.64%-47.77%35.84%22.81%-8.47%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, APOG показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


APOG

1 день
0.63%
1 месяц
-14.30%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-22.23%
1 год
-25.80%
3 года*
-5.95%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-0.62%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apogee Enterprises, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

APOG vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APOG
Ранг доходности на риск APOG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOG: 1111
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOG c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APOGGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

1.95

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

2.47

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.77

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

10.77

-12.21

APOG vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOG на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOG и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APOGGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.95

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.13

-0.89

Корреляция

Корреляция между APOG и GDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APOG и GDE

Дивидендная доходность APOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APOG
Apogee Enterprises, Inc.
3.11%2.86%1.40%1.80%1.98%1.66%2.37%2.15%2.11%1.22%0.93%1.01%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APOG и GDE

Максимальная просадка APOG за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOG и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


APOGGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-32.01%

-52.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.13%

-22.66%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.07%

-16.07%

-44.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.95%

-7.75%

-21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

5.84%

+11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности APOG и GDE

Текущая волатильность для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) составляет 8.94%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что APOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APOGGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

12.02%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

25.26%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.56%

32.25%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.82%

26.19%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.19%

26.19%

+16.00%