Сравнение APOG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APOG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APOG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | -6.64% | -47.77% | 35.84% | 22.81% | -5.71% | 55.23% | 0.57% | 10.89% | -33.77% | -13.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, APOG показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции APOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.62% против 14.14% соответственно.
APOG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -14.30%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -25.80%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- -0.62%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOG vs. VOO — Ранг доходности на риск
APOG
VOO
Сравнение APOG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APOG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 1.01 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | 1.53 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.55 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 7.31 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APOG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.01 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.79 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между APOG и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOG и VOO
Дивидендная доходность APOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 3.11% | 2.86% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.66% | 2.37% | 2.15% | 2.11% | 1.22% | 0.93% | 1.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок APOG и VOO
Максимальная просадка APOG за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APOG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -33.99% | -50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.13% | -11.98% | -20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.46% | -24.52% | -37.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.60% | -33.99% | -40.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.07% | -5.55% | -54.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -3.72% | -25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 2.55% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOG и VOO
Apogee Enterprises, Inc. (APOG) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что APOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APOG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 5.34% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.29% | 9.47% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 18.11% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.82% | 16.82% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 17.99% | +24.20% |