PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, APO returned 27.60%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 27.60% против 4.07% соответственно.

APO

1 день
-3.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-6.78%
1 год
-3.63%
3 года*
23.22%
5 лет*
19.10%
10 лет*
27.60%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.38%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between APO and USO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.20

The correlation between APO and USO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

APO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.31

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.89

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.01

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.42

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.31

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.10

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.18

+0.75

Просадки

Сравнение просадок APO и USO

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-98.19%

+41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-20.39%

-14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-26.05%

-16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-36.23%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-86.75%

+33.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-85.01%

+56.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-75.30%

+58.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

10.82%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и USO

Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 8.08%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

14.87%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.08%

38.23%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

44.20%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.05%

36.06%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.81%

39.00%

-1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и USO

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.68%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APO and USO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to APO (8.08%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор