PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с STIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, APO returned 28.43%/yr vs 3.08%/yr for STIP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APO и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -14.60%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 28.43% против 3.08% соответственно.

APO

1 день
-6.13%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-14.60%
6 месяцев
-16.95%
1 год
-10.97%
3 года*
20.76%
5 лет*
17.11%
10 лет*
28.43%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.65%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-14.60%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.39%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between APO and STIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

APO vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.39

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.75

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.50

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

5.05

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

18.15

-18.81

APO vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APO и STIP

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-5.50%

-51.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-0.73%

-34.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-0.95%

-41.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-5.50%

-37.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-5.50%

-47.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.81%

-0.67%

-29.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-0.99%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.84%

0.20%

+16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и STIP

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

0.65%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.92%

1.14%

+26.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

1.53%

+34.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.28%

2.74%

+34.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

2.45%

+35.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и STIP

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности STIP в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.71%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.33%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APO and STIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (10.83%) compared to STIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор