PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, APO returned 27.60%/yr vs 3.18%/yr for STIP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APO и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 27.60% против 3.18% соответственно.

APO

1 день
-3.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-6.78%
1 год
-3.63%
3 года*
23.22%
5 лет*
19.10%
10 лет*
27.60%

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.38%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between APO and STIP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

APO vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
3.23

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
5.59

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.69

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

6.76

-6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

26.37

-26.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APO vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

3.23

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.23

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.30

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.07

-0.49

Просадки

Сравнение просадок APO и STIP

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-5.50%

-51.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-0.69%

-34.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-0.95%

-41.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-5.50%

-37.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-5.50%

-47.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-0.03%

-28.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-0.99%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

0.18%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и STIP

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

0.40%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.08%

0.99%

+26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

1.46%

+33.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.05%

2.75%

+34.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.81%

2.45%

+35.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и STIP

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.68%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APO and STIP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.08%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор