PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APO с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с MLPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, APO returned 27.76%/yr vs 12.01%/yr for MLPX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APO и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 27.76% против 12.01% соответственно.

APO

1 день
1.24%
1 месяц
-10.30%
6 месяцев
-13.11%
С начала года
-13.48%
1 год
-17.36%
3 года*
17.18%
5 лет*
19.36%
10 лет*
27.76%

MLPX

1 день
1.09%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
27.01%
С начала года
28.86%
1 год
31.01%
3 года*
28.56%
5 лет*
23.50%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.48%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		28.86%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between APO and MLPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.38

The correlation between APO and MLPX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с MLPIMLPX с TPYP

Доходность на риск

APO vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.98

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.76

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.81

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

8.97

-9.96

APO vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APO и MLPX

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-70.67%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-8.18%

-26.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-16.77%

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-19.72%

-23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-64.70%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-1.66%

-27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-16.52%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

3.46%

+14.22%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и MLPX

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

5.80%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

12.34%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

15.74%

+20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

20.00%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

26.15%

+11.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и MLPX

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности MLPX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		2.38%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		3.98%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

APO and MLPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (10.62%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор