Сравнение APLY с MSTQ
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APLY returned 12.18%/yr vs 23.87%/yr for MSTQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.
Доходность
Сравнение доходности APLY и MSTQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 16.86%.
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTQ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и MSTQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 16.86% | 20.57% | 19.58% | 23.50% |
Correlation
The correlation between APLY and MSTQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. MSTQ — Ранг доходности на риск
APLY
MSTQ
Сравнение APLY c MSTQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | MSTQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.50 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 7.81 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок APLY и MSTQ
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, примерно равная максимальной просадке MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSTQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -31.05% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.39% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -15.22% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.66% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -8.61% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.97% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и MSTQ
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.25% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.57% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 14.34% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 18.84% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 18.84% | +2.12% |
Сравнение комиссий APLY и MSTQ
APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и MSTQ
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности MSTQ в 11.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.95% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and MSTQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs MSTQ's -31.05%.
On 3-year performance, MSTQ leads with 23.87% vs 12.18% for APLY. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 23.87% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 11.95% for MSTQ.
They also come from different issuers: YieldMax and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.59% for MSTQ.
MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и MSTQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор