Сравнение APLY с KQQQ
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 38.17% vs 25.14% for KQQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLY и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у KQQQ с доходностью 13.04%.
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 10.26% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.04% | 16.64% | 11.50% |
Correlation
The correlation between APLY and KQQQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
APLY
KQQQ
Сравнение APLY c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.46 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 4.63 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и KQQQ
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -26.15% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -17.30% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.14% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -4.69% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 5.45% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и KQQQ
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 6.13% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 16.34% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 19.72% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 23.56% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 23.56% | -2.20% |
Сравнение комиссий APLY и KQQQ
И APLY, и KQQQ имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и KQQQ
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%, что больше доходности KQQQ в 15.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 15.16% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and KQQQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to KQQQ (6.13%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, APLY leads with 38.17% vs 25.14% for KQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 38.17% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY and KQQQ have the same expense ratio: 0.99% per year.
APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 15.16% for KQQQ.
APLY is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор