PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

APLY и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и ISWN

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%11.44%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий APLY и ISWN

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

APLY vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.43

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.96

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.78

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

7.30

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.43

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.03

+0.48

Корреляция

Корреляция между APLY и ISWN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и ISWN

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок APLY и ISWN

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-32.35%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-9.63%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-6.12%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-16.56%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.35%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и ISWN

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.91%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

8.66%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

11.84%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

11.47%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

11.41%

+9.74%