PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с ISWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. APLY is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 3 years, APLY returned 12.18%/yr vs 8.44%/yr for ISWN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности APLY и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.87%.

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
0.57%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.68%
1 год
12.73%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и ISWN

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.80%4.69%18.62%11.44%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.87%23.23%-3.96%0.55%

Correlation

The correlation between APLY and ISWN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

APLY vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.05

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.54

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.33

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

4.47

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.05

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.02

+0.67

Просадки

Сравнение просадок APLY и ISWN

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-32.35%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.63%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

-13.77%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.49%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-16.16%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.86%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и ISWN

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.64%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

10.11%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

12.19%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

11.67%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

11.57%

+9.39%

Сравнение комиссий APLY и ISWN

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и ISWN

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности ISWN в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.75%36.38%24.95%14.36%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.80%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

APLY and ISWN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.64%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs ISWN's -32.35%.

On 3-year performance, APLY leads with 12.18% vs 8.44% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APLY has performed better with a 12.18% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.

APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 2.80% for ISWN.

They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 0.49% for ISWN.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор