Сравнение APLY с DISO
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 22.62% vs -10.39% for DISO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for DISO.
Доходность
Сравнение доходности APLY и DISO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью -10.18%.
APLY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и DISO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -2.51% | 4.69% | 18.62% | 5.61% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 9.17% |
Correlation
The correlation between APLY and DISO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. DISO — Ранг доходности на риск
APLY
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APLY c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | DISO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.50 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -1.08 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и DISO
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и DISO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -26.62% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -18.08% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -12.68% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -7.74% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 8.38% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и DISO
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.29% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 15.73% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 20.06% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.36% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.36% | -0.15% |
Сравнение комиссий APLY и DISO
APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и DISO
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.57%, тогда как DISO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 39.57% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.16% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and DISO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (8.36%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs DISO's -26.62%.
On 1-year performance, APLY leads with 22.62% vs -10.39% for DISO. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 22.62% return vs -10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 40.16%, compared with 39.57% for APLY.
APLY is categorized as Options Trading, while DISO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.01% for DISO.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и DISO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор