PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

APLY и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и AJAN

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%23.27%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий APLY и AJAN

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

APLY vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.18

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.77

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.56

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

8.34

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.18

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.53

-1.08

Корреляция

Корреляция между APLY и AJAN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AJAN

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AJAN

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-4.11%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-3.34%

-17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-1.46%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-0.30%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

0.63%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AJAN

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.38%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

1.72%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

4.42%

+22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

3.86%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

3.86%

+17.29%