Сравнение APIUX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности APIUX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIUX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | -0.49% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -11.11% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
APIUX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.57%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIUX и VMSAX
APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
APIUX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
APIUX
VMSAX
Сравнение APIUX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIUX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.05 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.32 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.11 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 1.75 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIUX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.05 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.06 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между APIUX и VMSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIUX и VMSAX
Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.20% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APIUX и VMSAX
Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIUX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -54.84% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -54.84% | +52.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.03% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.21% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 3.50% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIUX и VMSAX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеют волатильность 1.22% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIUX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.19% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 112.83% | -111.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 133.59% | -130.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 65.65% | -61.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 65.65% | -60.80% |