PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. APIE is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.90%/yr vs 19.77%/yr for SPDW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. APIE charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности APIE и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и SPDW

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%7.40%

Correlation

The correlation between APIE and SPDW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.86

The correlation between APIE and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и SPDW

Секторы
APIE
SPDW

Технологии

21.5%
13.7%

Финансовые услуги

19.9%
22.9%

Промышленность

14.4%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.8%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.7%

Сырьевые материалы

5.4%
7.3%

Энергетика

3.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

0.6%
2.5%

Технологии

APIE
21.5%
SPDW
13.7%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
SPDW
22.9%

Промышленность

APIE
14.4%
SPDW
19.2%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

APIE
9.2%
SPDW
8.3%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
SPDW
3.8%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
SPDW
5.7%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
SPDW
7.3%

Энергетика

APIE
3.4%
SPDW
5.5%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
SPDW
3.3%

Недвижимость

APIE
0.6%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

APIE vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIESPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.07

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.87

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.80

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

10.93

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIESPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.07

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.24

+0.81

Просадки

Сравнение просадок APIE и SPDW

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIESPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-60.02%

+44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.55%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-13.53%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.87%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-12.91%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.95%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и SPDW

ActivePassive International Equity ETF (APIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 5.51% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIESPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.17%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.60%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.49%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.26%

-0.43%

Сравнение комиссий APIE и SPDW

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и SPDW

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

APIE and SPDW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to APIE (5.51%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs SPDW's -60.02%.

On 3-year performance, SPDW leads with 19.77% vs 17.90% for APIE. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, APIE has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPDW has performed better with a 19.77% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APIE has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.87% for SPDW.

They also come from different issuers: ActivePassive and State Street. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор