PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, APIE returned 22.79% vs 42.79% for JIVE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. APIE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности APIE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%5.94%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between APIE and JIVE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between APIE and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и JIVE

Секторы
APIE
JIVE

Технологии

21.5%
6.9%

Финансовые услуги

19.9%
33.4%

Промышленность

14.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.3%

Здравоохранение

9.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
5.4%

Энергетика

3.4%
8.9%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Недвижимость

0.6%
2.3%

Технологии

APIE
21.5%
JIVE
6.9%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
JIVE
33.4%

Промышленность

APIE
14.4%
JIVE
7.4%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

APIE
9.2%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
JIVE
2.8%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
JIVE
3.7%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
JIVE
5.4%

Энергетика

APIE
3.4%
JIVE
8.9%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
JIVE
1.8%

Недвижимость

APIE
0.6%
JIVE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

APIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.98

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.91

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.07

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

15.74

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.98

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.01

-0.95

Просадки

Сравнение просадок APIE и JIVE

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-13.79%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.57%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.02%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.96%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.73%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и JIVE

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.93%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

11.99%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

14.46%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

14.97%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

14.97%

+1.86%

Сравнение комиссий APIE и JIVE

APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и JIVE

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

APIE and JIVE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.51%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 22.79% for APIE. On fees, APIE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 22.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APIE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

APIE has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: ActivePassive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор