Сравнение APIE с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
APIE и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 5.94% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и JIVE
APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
APIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск
APIE
JIVE
Сравнение APIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.59 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.27 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.69 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 15.22 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.59 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.93 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между APIE и JIVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и JIVE
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и JIVE
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -13.79% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.96% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -6.09% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -1.96% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.90% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и JIVE
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.00% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.11% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 16.94% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.85% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.85% | +1.80% |