PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APIE с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, APIE returned 20.97% vs 33.19% for IFLO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности APIE и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

APIE

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
3.69%
С начала года
8.39%
1 год
20.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и IFLO

2026 (YTD)2025
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.39%13.73%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between APIE and IFLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between APIE and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и IFLO

Секторы
APIE
IFLO

Технологии

22.8%
21.5%

Финансовые услуги

20.1%
1.1%

Промышленность

14.7%
18.1%

Здравоохранение

9.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.7%

Сырьевые материалы

4.9%
11.3%

Энергетика

2.5%
12.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Недвижимость

0.4%
0.0%

Технологии

APIE
22.8%
IFLO
21.5%

Финансовые услуги

APIE
20.1%
IFLO
1.1%

Промышленность

APIE
14.7%
IFLO
18.1%

Здравоохранение

APIE
9.4%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

APIE
8.7%
IFLO
13.8%

Потребительский защитный сектор

APIE
6.7%
IFLO
2.8%

Коммуникационные услуги

APIE
5.9%
IFLO
6.7%

Сырьевые материалы

APIE
4.9%
IFLO
11.3%

Энергетика

APIE
2.5%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

APIE
2.1%
IFLO
1.0%

Недвижимость

APIE
0.4%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SCHFAPIE с SWISXAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

APIE vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APIEIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.29

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.33

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

5.18

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

17.40

-11.22

APIE vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APIE и IFLO

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-6.44%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-6.44%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.99%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.29%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.91%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и IFLO

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.21%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

12.02%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

14.56%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.53%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

14.53%

+2.38%

Сравнение комиссий APIE и IFLO

APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и IFLO

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APIE and IFLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (4.30%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 20.97% for APIE. On fees, APIE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APIE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

APIE has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: ActivePassive and VictoryShares. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор