Сравнение APIE с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
APIE и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и ICOW
APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Доходность на риск
APIE vs. ICOW — Ранг доходности на риск
APIE
ICOW
Сравнение APIE c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.30 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.95 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.31 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 15.48 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.30 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.52 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между APIE и ICOW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и ICOW
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и ICOW
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -43.49% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.00% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.20% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -7.71% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.59% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и ICOW
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.30% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 10.44% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 17.12% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.58% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.53% | -1.88% |