Сравнение APIE с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
APIE и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и FNDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 9.44% | 40.99% | 2.29% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и FNDF
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Доходность на риск
APIE vs. FNDF — Ранг доходности на риск
APIE
FNDF
Сравнение APIE c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.38 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.10 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.77 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 14.62 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.38 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.49 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между APIE и FNDF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и FNDF
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FNDF в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.14% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и FNDF
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и FNDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -40.14% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.08% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -6.22% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -7.72% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.86% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и FNDF
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.16% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.46% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 17.50% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.05% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.64% | -0.99% |