PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIE с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

APIE и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APIE и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIE и FDEV

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		-0.73%31.46%7.37%7.98%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

APIE

1 день
3.28%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
3.03%
1 год
21.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с IDMOAPIE с XMEAPIE с VTIAX
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий APIE и FDEV

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

APIE
ActivePassive International Equity ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

APIE vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.73

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.41

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.85

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.64

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.53

+0.39

Корреляция

Корреляция между APIE и FDEV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и FDEV

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.74%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок APIE и FDEV

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

APIEFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-30.11%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-8.67%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-4.83%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-6.38%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.13%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и FDEV

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIEFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.22%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.15%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

14.62%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

13.85%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

15.38%

+1.26%