Сравнение APIE с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
APIE и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и EIS
APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
APIE vs. EIS — Ранг доходности на риск
APIE
EIS
Сравнение APIE c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.53 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.40 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.00 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 18.63 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.53 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.31 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между APIE и EIS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и EIS
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и EIS
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -51.94% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.40% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.82% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -14.02% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.33% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и EIS
Текущая волатильность для ActivePassive International Equity ETF (APIE) составляет 7.55%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что APIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 9.63% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 15.80% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 23.66% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 21.61% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 20.95% | -4.30% |