PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с EIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. APIE is actively managed, while EIS is passively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.90%/yr vs 37.61%/yr for EIS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности APIE и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 18.19%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
-1.92%
1 месяц
-2.12%
С начала года
18.19%
6 месяцев
22.47%
1 год
54.91%
3 года*
37.61%
5 лет*
15.32%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и EIS

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		18.19%45.11%34.50%9.55%

Correlation

The correlation between APIE and EIS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.53

The correlation between APIE and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и EIS

Секторы
APIE
EIS

Технологии

21.5%
17.8%

Финансовые услуги

19.9%
34.6%

Промышленность

14.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
2.5%

Здравоохранение

9.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.3%

Сырьевые материалы

5.4%
1.8%

Энергетика

3.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
6.6%

Недвижимость

0.6%
9.1%

Технологии

APIE
21.5%
EIS
17.8%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
EIS
34.6%

Промышленность

APIE
14.4%
EIS
10.9%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
EIS
2.5%

Здравоохранение

APIE
9.2%
EIS
9.8%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
EIS
2.7%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
EIS
2.3%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
EIS
1.8%

Энергетика

APIE
3.4%
EIS
2.0%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
EIS
6.6%

Недвижимость

APIE
0.6%
EIS
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

APIE vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.45

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.36

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.45

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

16.54

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.45

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.33

+0.72

Просадки

Сравнение просадок APIE и EIS

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-51.94%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.40%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-24.10%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-5.56%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-13.90%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.33%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и EIS

Текущая волатильность для ActivePassive International Equity ETF (APIE) составляет 5.51%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что APIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.64%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

16.05%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

22.56%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

21.81%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

21.08%

-4.25%

Сравнение комиссий APIE и EIS

APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и EIS

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Часто задаваемые вопросы

APIE and EIS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.64%) compared to APIE (5.51%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs EIS's -51.94%.

On 3-year performance, EIS leads with 37.61% vs 17.90% for APIE. On fees, APIE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, APIE has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIS has performed better with a 37.61% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APIE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

APIE has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.22% for EIS.

They also come from different issuers: ActivePassive and iShares. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор