PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APIE с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APIE и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIE и EIS


2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF
0.54%31.46%7.37%7.98%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.


APIE

1 день
1.28%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.50%
1 год
23.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive International Equity ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий APIE и EIS

APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

APIE vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APIE
Ранг доходности на риск APIE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APIEEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.53

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.40

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

5.00

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

18.63

-11.65

APIE vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APIEEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.53

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.31

+0.65

Корреляция

Корреляция между APIE и EIS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и EIS

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIE
ActivePassive International Equity ETF
3.69%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок APIE и EIS

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


APIEEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-51.94%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.40%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.82%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-14.02%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.33%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и EIS

Текущая волатильность для ActivePassive International Equity ETF (APIE) составляет 7.55%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что APIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APIEEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

9.63%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

15.80%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

23.66%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

21.61%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

20.95%

-4.30%