Сравнение APIE с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
APIE и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и CIL
И APIE, и CIL имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
APIE vs. CIL — Ранг доходности на риск
APIE
CIL
Сравнение APIE c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.28 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.13 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.33 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 15.18 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.28 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.44 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между APIE и CIL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и CIL
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и CIL
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -36.27% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -9.66% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -0.58% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -6.65% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.73% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и CIL
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 0.00% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 5.73% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 13.28% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.66% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.32% | -0.67% |