PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHEX с TLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - APHEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, APHEX returned 10.80%/yr vs -1.75%/yr for TLT. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. APHEX charges 1.07%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности APHEX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции APHEX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.80% против -1.75% соответственно.

APHEX

1 день
2.84%
1 месяц
-2.15%
С начала года
15.69%
6 месяцев
17.76%
1 год
38.75%
3 года*
22.05%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.80%

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHEX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		15.69%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between APHEX and TLT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2006 г.

-0.22

The correlation between APHEX and TLT shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с VWUSXAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

APHEX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHEXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.30

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.50

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.38

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

0.92

+9.03

APHEX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APHEX и TLT

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHEXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-48.35%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-7.58%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-19.18%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-43.70%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-48.35%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-40.12%

+35.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-13.84%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.14%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и TLT

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHEXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

2.83%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

6.64%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

9.68%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.85%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

14.91%

+3.26%

Сравнение комиссий APHEX и TLT

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и TLT

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TLT в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.40%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

APHEX and TLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHEX has higher volatility (8.41%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs TLT's -48.35%.

APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHEX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор