PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции APHEX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 8.34% соответственно.

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий APHEX и BEMIX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APHEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.82

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.53

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.01

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

16.28

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между APHEX и BEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и BEMIX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и BEMIX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-46.05%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.07%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-36.37%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-46.05%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-9.61%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-14.32%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.97%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и BEMIX

Текущая волатильность для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) составляет 8.13%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что APHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.06%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.81%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

17.53%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.20%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.98%

+0.97%