Сравнение APHEX с ARTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).
APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности APHEX и ARTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHEX и ARTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | -1.02% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
ARTKX Artisan International Value Fund | -2.08% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям ARTKX по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.68% соответственно.
APHEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 9.17%
ARTKX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHEX и ARTKX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.
Доходность на риск
APHEX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск
APHEX
ARTKX
Сравнение APHEX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | ARTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.90 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.32 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.24 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 4.28 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.90 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между APHEX и ARTKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и ARTKX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ARTKX в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.64% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 7.06% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и ARTKX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ARTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHEX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -51.90% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -9.96% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -24.95% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -38.11% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -9.66% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -6.76% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.89% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и ARTKX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHEX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.95% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 10.81% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 14.51% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 13.82% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 16.11% | +1.82% |