Сравнение APHEX с ARTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).
APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности APHEX и ARTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHEX и ARTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | -1.02% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
ARTGX Artisan Global Value Fund | -4.90% | 34.03% | 10.66% | 26.57% | -13.56% | 15.60% | 6.48% | 23.78% | -13.09% | 21.59% |
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у ARTGX с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям ARTGX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.44% соответственно.
APHEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 9.17%
ARTGX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHEX и ARTGX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ARTGX в 1.25%.
Доходность на риск
APHEX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск
APHEX
ARTGX
Сравнение APHEX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | ARTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.23 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.73 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.49 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 5.94 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | ARTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.23 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между APHEX и ARTGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и ARTGX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ARTGX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.64% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
ARTGX Artisan Global Value Fund | 4.82% | 4.58% | 5.38% | 2.87% | 3.68% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и ARTGX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ARTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHEX | ARTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -49.92% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -10.18% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -26.74% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -39.90% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -9.64% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -6.60% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.54% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и ARTGX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Artisan Global Value Fund (ARTGX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHEX | ARTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.26% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 8.25% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 13.78% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 14.38% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.25% | +0.68% |