Сравнение APH с TTEK
APH (Amphenol Corporation) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 17.62%/yr for TTEK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции TTEK по среднегодовой доходности: 27.74% против 17.62% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 67.47%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
TTEK
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение доходности по годам APH и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.87% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between APH and TTEK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between APH and TTEK has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
TTEK:
$7.46B
APH:
$4.58
TTEK:
$2.20
APH:
33.54
TTEK:
12.95
APH:
1.12
TTEK:
3.32
APH:
7.62
TTEK:
1.53
APH:
14.19
TTEK:
4.00
APH:
$25.90B
TTEK:
$4.91B
APH:
$9.67B
TTEK:
$960.15M
APH:
$7.45B
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. TTEK — Ранг доходности на риск
APH
TTEK
Сравнение APH c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.55 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.21 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и TTEK
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -77.89% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -38.30% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -47.50% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -47.50% | +18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -47.50% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -42.99% | +35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -20.67% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 17.36% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и TTEK
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Tetra Tech, Inc. (TTEK) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 9.50% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 27.30% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 35.21% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 32.09% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 32.05% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и TTEK
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TTEK в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.94% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и TTEK
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
APH and TTEK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.50%) compared to TTEK (9.50%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs TTEK's -77.89%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор