Сравнение APH с TDG
APH (Amphenol Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, APH returned 26.67%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 26.67% против 22.15% соответственно.
APH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 26.67%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам APH и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 6.47% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between APH and TDG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between APH and TDG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APH:
$185.20B
TDG:
$70.21B
APH:
$4.58
TDG:
$34.79
APH:
31.32
TDG:
34.67
APH:
1.04
TDG:
1.03
APH:
7.11
TDG:
7.38
APH:
$25.90B
TDG:
$9.50B
APH:
$9.67B
TDG:
$5.61B
APH:
$7.45B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. TDG — Ранг доходности на риск
APH
TDG
Сравнение APH c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APH | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.48 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -0.83 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APH | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.44 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.61 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.85 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок APH и TDG
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, примерно равная максимальной просадке TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -62.64% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -25.30% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -25.30% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -25.30% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -62.64% | +25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -20.46% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -7.95% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 14.58% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и TDG
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 7.72% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 21.00% | +15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 27.63% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 27.81% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 33.78% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и TDG
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и TDG
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
APH and TDG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (16.86%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs TDG's -62.64%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор