Сравнение APH с LDOS
APH (Amphenol Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, LDOS in Information Technology Services. Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 27.74% против 14.97% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.04%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 67.47%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам APH и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between APH and LDOS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between APH and LDOS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
LDOS:
$15.64B
APH:
$4.58
LDOS:
$10.92
APH:
33.54
LDOS:
11.19
APH:
1.12
LDOS:
0.09
APH:
7.62
LDOS:
0.92
APH:
14.19
LDOS:
3.12
APH:
$25.90B
LDOS:
$17.33B
APH:
$9.67B
LDOS:
$3.04B
APH:
$7.45B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. LDOS — Ранг доходности на риск
APH
LDOS
Сравнение APH c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.43 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.09 | +6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и LDOS
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -54.72% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -38.73% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -38.73% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -38.73% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -42.29% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -38.49% | +31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -19.68% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 15.33% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и LDOS
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 6.30% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 25.00% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 29.28% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 26.73% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 27.48% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и LDOS
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и LDOS
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
APH and LDOS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.50%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs LDOS's -54.72%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор