Сравнение APH с C
APH (Amphenol Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции C по среднегодовой доходности: 27.74% против 16.22% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам APH и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between APH and C is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.36 |
The correlation between APH and C shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
C:
$248.34B
APH:
$4.58
C:
$8.65
APH:
33.54
C:
16.17
APH:
7.62
C:
1.51
APH:
14.19
C:
1.30
APH:
$25.90B
C:
$171.19B
APH:
$9.67B
C:
$77.85B
APH:
$7.45B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. C — Ранг доходности на риск
APH
C
Сравнение APH c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 5.64 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 16.25 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и C
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -98.00% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -14.76% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -31.31% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -44.53% | +15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -56.51% | +18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -62.68% | +55.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -43.51% | +29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 5.12% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и C
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 8.30% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 23.09% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 28.37% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 29.20% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 33.23% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и C
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и C
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
APH and C have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.50%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор