Сравнение APH с BRO
APH (Amphenol Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, APH returned 28.29%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 28.29% против 13.77% соответственно.
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам APH и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between APH and BRO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between APH and BRO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$4.58
BRO:
$4.76
APH:
34.59
BRO:
12.44
APH:
1.15
BRO:
0.91
APH:
7.85
BRO:
2.22
APH:
$25.90B
BRO:
$6.43B
APH:
$9.67B
BRO:
$3.82B
APH:
$7.45B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. BRO — Ранг доходности на риск
APH
BRO
Сравнение APH c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.71 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.87 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.45 | +8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и BRO
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -55.85% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -50.55% | +22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -55.85% | +27.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -55.85% | +27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -55.85% | +18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -51.87% | +47.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -13.54% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 30.26% | -19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и BRO
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 8.51% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 21.83% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 28.43% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 24.83% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 23.71% | +4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и BRO
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BRO в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и BRO
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
APH and BRO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.42%) compared to BRO (8.51%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs BRO's -55.85%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор