Сравнение APH с BJ
APH (Amphenol Corporation) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, APH returned 37.31%/yr vs 14.13%/yr for BJ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 0.20%.
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APH и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -5.61% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between APH and BJ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between APH and BJ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$204.53B
BJ:
$11.67B
APH:
$4.58
BJ:
$4.35
APH:
34.59
BJ:
20.72
APH:
1.15
BJ:
2.29
APH:
7.85
BJ:
0.54
APH:
14.63
BJ:
4.65
APH:
$25.90B
BJ:
$21.97B
APH:
$9.67B
BJ:
$4.06B
APH:
$7.45B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. BJ — Ранг доходности на риск
APH
BJ
Сравнение APH c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.69 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.10 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и BJ
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -38.76% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -26.66% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -29.80% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -29.80% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -24.79% | +20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -12.49% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 16.81% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и BJ
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 11.63% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 22.58% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 29.84% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 32.31% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 37.14% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и BJ
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и BJ
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
APH and BJ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.42%) compared to BJ (11.63%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs BJ's -38.76%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор